PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXU.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

DXU.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXU.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		1.07%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%24.17%23.41%12.64%8.14%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		9.07%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.

DXU.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.81%
1 год
22.61%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с DXBB.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с FCCD.TODXU.TO с PDIV.TODXU.TO с XHD.TODXU.TO с DXMO.TODXU.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий DXU.TO и VDY.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

DXU.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXU.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

3.58

-2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

4.31

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.77

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

4.00

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

22.92

-16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXU.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXU.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.58

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.47

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.80

-0.07

Корреляция

Корреляция между DXU.TO и VDY.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и VDY.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.51%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и VDY.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXU.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-39.21%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.07%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-16.18%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.55%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.67%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.76%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и VDY.TO

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXU.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.37%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

6.43%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

11.03%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

11.49%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

15.96%

+3.37%