PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с CWIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXU.TO с CWIN.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO).

DXU.TO и CWIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и CWIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 9.34%.

DXU.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.55%
6 месяцев
1.73%
1 год
38.70%
3 года*
19.51%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

CWIN.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.96%
С начала года
9.34%
6 месяцев
13.25%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXU.TO и CWIN.TO

2026 (YTD)2025
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		2.55%6.60%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		9.34%25.14%

Корреляция

Корреляция между DXU.TO и CWIN.TO составляет 0.23 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий DXU.TO и CWIN.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CWIN.TO в 0.65%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с DXQ.TODXU.TO с DXBB.TODXU.TO с TBNK.TODXU.TO с DXMO.TODXU.TO с FCCD.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с XHD.TO
Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с LMAX.TO

Доходность на риск

DXU.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXU.TOCWIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.23

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.94

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.09

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

14.38

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXU.TO vs. CWIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CWIN.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и CWIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXU.TOCWIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.23

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.16

-1.42

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и CWIN.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и CWIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXU.TOCWIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-10.87%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.15%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.03%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.42%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.33%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и CWIN.TO

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXU.TOCWIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.82%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

9.92%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

14.55%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

14.21%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

14.21%

+5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и CWIN.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

TTM202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.27%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%