Сравнение DXU.TO с ZDIV.TO
DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. DXU.TO is actively managed, while ZDIV.TO is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DXU.TO charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности DXU.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXU.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 24.84%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- 28.47%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXU.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 22.90% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 15.21% |
Correlation
The correlation between DXU.TO and ZDIV.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXU.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
DXU.TO
ZDIV.TO
Сравнение DXU.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXU.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXU.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 5.66 | -4.79 |
Просадки
Сравнение просадок DXU.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXU.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -2.60% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -0.49% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXU.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXU.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 9.99% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 9.99% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 9.99% | +9.35% |
Сравнение комиссий DXU.TO и ZDIV.TO
DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXU.TO и ZDIV.TO
DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXU.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.
They also come from different issuers: Dynamic and BMO. Their fees differ too: 0.75% for DXU.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для DXU.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор