PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSR.TO с XSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSR.TO с XSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

XDSR.TO и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDSR.TO и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSR.TO и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		2.48%16.05%12.43%16.82%-14.11%10.05%161.23%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		4.66%23.89%20.27%31.90%-26.00%41.25%52.18%
Разные валюты инструментов

XDSR.TO торгуется в CAD, в то время как XSD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDSR.TO показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 4.66%.

XDSR.TO

1 день
1.55%
1 месяц
-3.39%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.09%
1 год
14.25%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

XSD

1 день
1.72%
1 месяц
-5.11%
С начала года
4.66%
6 месяцев
3.66%
1 год
60.55%
3 года*
18.17%
5 лет*
14.56%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Сравнение комиссий XDSR.TO и XSD

XDSR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.

XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

XDSR.TO vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSR.TO c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSR.TOXSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.43

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.03

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.85

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

9.09

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSR.TO vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSR.TO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSR.TO и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSR.TOXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.43

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между XDSR.TO и XSD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSR.TO и XSD

Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности XSD в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.79%1.84%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.24%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Просадки

Сравнение просадок XDSR.TO и XSD

Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки XSD в -54.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и XSD.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSR.TOXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-64.56%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-21.35%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-42.27%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-9.88%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-13.84%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

6.34%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSR.TO и XSD

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) составляет 7.92%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSR.TOXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

12.30%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

26.53%

-15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

42.70%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

35.78%

-21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.72%

32.84%

+15.88%