PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDSR.TO с GRNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSR.TO с GRNB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - XDSR.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDSR.TO returned 9.35%/yr vs 2.81%/yr for GRNB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XDSR.TO charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for GRNB.

Доходность

Сравнение доходности XDSR.TO и GRNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDSR.TO торгуется в CAD, в то время как GRNB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRNB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDSR.TO показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у GRNB с доходностью 2.99%.

XDSR.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
9.23%
С начала года
14.47%
1 год
22.22%
3 года*
16.29%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

GRNB

1 день
-0.35%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
1.31%
С начала года
2.99%
1 год
6.30%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSR.TO и GRNB

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		14.47%16.99%12.43%16.82%-14.11%10.06%23.07%
GRNB
VanEck Green Bond ETF		2.99%2.20%12.06%4.53%-6.35%-2.41%-4.24%

Correlation

The correlation between XDSR.TO and GRNB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.10

The correlation between XDSR.TO and GRNB shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

VanEck Green Bond ETF

Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с GRNB:
GRNB с BGRNGRNB с ANGLGRNB с ISHGGRNB с VCEBGRNB с CBONGRNB с BNDXGRNB с BND

Доходность на риск

XDSR.TO vs. GRNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GRNB
Ранг доходности на риск GRNB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSR.TO c GRNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDSR.TOGRNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.21

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.80

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.57

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

3.35

+3.87

XDSR.TO vs. GRNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSR.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSR.TO и GRNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDSR.TO и GRNB

Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.62%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и GRNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSR.TOGRNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.62%

-18.51%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-4.04%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-5.87%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-14.01%

-15.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.85%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.71%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.88%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSR.TO и GRNB

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с VanEck Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSR.TOGRNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.49%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

3.84%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

5.23%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

8.00%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

8.08%

+6.74%

Сравнение комиссий XDSR.TO и GRNB

XDSR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSR.TO и GRNB

Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности GRNB в 4.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRNB
VanEck Green Bond ETF		4.39%4.18%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.71%1.83%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSR.TO and GRNB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for XDSR.TO.

XDSR.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GRNB is Global Bonds. XDSR.TO tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.28% for XDSR.TO and 0.20% for GRNB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSR.TO и GRNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор