PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSR.TO с ZXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSR.TO с ZXM.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) and ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XDSR.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while ZXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDSR.TO returned 9.25%/yr vs 13.11%/yr for ZXM.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XDSR.TO charges 0.28%/yr vs 0.67%/yr for ZXM.TO.

Доходность

Сравнение доходности XDSR.TO и ZXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDSR.TO показывает доходность 11.94%, а ZXM.TO немного выше – 12.33%.

XDSR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.94%
6 месяцев
11.21%
1 год
19.37%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

ZXM.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
2.88%
С начала года
12.33%
6 месяцев
14.29%
1 год
33.18%
3 года*
25.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSR.TO и ZXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		11.94%16.05%12.43%16.82%-14.11%10.05%161.23%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		12.33%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%28.07%

Correlation

The correlation between XDSR.TO and ZXM.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.41

Сравнение распределения секторов XDSR.TO и ZXM.TO

Секторы
XDSR.TO
ZXM.TO

Финансовые услуги

28.9%
19.0%

Технологии

19.4%
8.9%

Промышленность

14.1%
33.6%

Здравоохранение

9.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.5%

Сырьевые материалы

4.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.4%

Недвижимость

3.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.9%

Коммунальные услуги

0.5%
5.5%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

XDSR.TO
28.9%
ZXM.TO
19.0%

Технологии

XDSR.TO
19.4%
ZXM.TO
8.9%

Промышленность

XDSR.TO
14.1%
ZXM.TO
33.6%

Здравоохранение

XDSR.TO
9.9%
ZXM.TO
3.2%

Коммуникационные услуги

XDSR.TO
6.1%
ZXM.TO
1.5%

Сырьевые материалы

XDSR.TO
4.4%
ZXM.TO
9.8%

Потребительский циклический сектор

XDSR.TO
4.3%
ZXM.TO
9.4%

Недвижимость

XDSR.TO
3.1%
ZXM.TO
1.4%

Потребительский защитный сектор

XDSR.TO
2.5%
ZXM.TO
3.9%

Коммунальные услуги

XDSR.TO
0.5%
ZXM.TO
5.5%

Энергетика

XDSR.TO

-

ZXM.TO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с CCOM.TOZXM.TO с QDX.TOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с FLI.TOZXM.TO с FCIM.NEO

Доходность на риск

XDSR.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSR.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSR.TOZXM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.28

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.26

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.22

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

12.91

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSR.TO vs. ZXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSR.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ZXM.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSR.TO и ZXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSR.TOZXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.28

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XDSR.TO и ZXM.TO

Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и ZXM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSR.TOZXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-35.22%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.35%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-12.74%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-26.93%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.45%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.44%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.58%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSR.TO и ZXM.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) составляет 4.96%, в то время как у CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSR.TOZXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.51%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.93%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

14.62%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.96%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.12%

16.70%

+31.42%

Сравнение комиссий XDSR.TO и ZXM.TO

XDSR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSR.TO и ZXM.TO

Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ZXM.TO в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.64%1.84%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.25%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%

Часто задаваемые вопросы

XDSR.TO and ZXM.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDSR.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDSR.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.67% for ZXM.TO.

XDSR.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZXM.TO is Momentum. XDSR.TO tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while ZXM.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.28% for XDSR.TO and 0.67% for ZXM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSR.TO и ZXM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор