PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - XDSQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. XDSQ is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 5 years, XDSQ returned 9.80%/yr vs 10.99%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%10.79%

Correlation

The correlation between XDSQ and VT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between XDSQ and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDSQ и VT

Секторы
XDSQ
VT

Технологии

35.7%
27.8%

Финансовые услуги

11.6%
15.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Промышленность

8.3%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Технологии

XDSQ
35.7%
VT
27.8%

Финансовые услуги

XDSQ
11.6%
VT
15.9%

Коммуникационные услуги

XDSQ
11.3%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

XDSQ
10.2%
VT
9.5%

Здравоохранение

XDSQ
8.5%
VT
8.1%

Промышленность

XDSQ
8.3%
VT
12.0%

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.9%
VT
4.8%

Энергетика

XDSQ
3.5%
VT
4.3%

Коммунальные услуги

XDSQ
2.4%
VT
2.7%

Недвижимость

XDSQ
1.9%
VT
2.4%

Сырьевые материалы

XDSQ
1.8%
VT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

XDSQ vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.31

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.20

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.04

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

13.53

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и VT

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-50.27%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.67%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-16.51%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-26.38%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.02%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.17%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и VT

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

3.83%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

10.17%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

12.70%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

16.05%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

17.23%

-2.13%

Сравнение комиссий XDSQ и VT

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и VT

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and VT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 10.99% vs 9.80% for XDSQ. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.99% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for XDSQ.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for XDSQ.

XDSQ is categorized as Leveraged Equities, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор