PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSQ с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

XDSQ и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSQ и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий XDSQ и VABS

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

XDSQ vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.03

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.80

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

4.13

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

10.78

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.03

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.37

-0.77

Корреляция

Корреляция между XDSQ и VABS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и VABS

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

TTM20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и VABS

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSQVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-7.12%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-1.05%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-0.63%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.46%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.40%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и VABS

Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSQVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

0.61%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

1.13%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

2.22%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

2.29%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

2.27%

+13.05%