PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSQ с DFUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

XDSQ и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSQ и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%7.47%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью -3.43%.

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий XDSQ и DFUS

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XDSQ vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.02

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

7.36

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между XDSQ и DFUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и DFUS

XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и DFUS

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSQDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-24.62%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.31%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.56%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-6.00%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.62%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и DFUS

Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеют волатильность 5.68% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSQDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.48%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.80%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

18.54%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

17.37%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.37%

-2.05%