Сравнение XDRE.DE с RMAX.TO
XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) and RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) are both REIT funds. Over the past year, XDRE.DE returned 9.60% vs 7.08% for RMAX.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for RMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDRE.DE и RMAX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDRE.DE торгуется в EUR, в то время как RMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAX.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDRE.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у RMAX.TO с доходностью 8.15%.
XDRE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMAX.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDRE.DE и RMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 7.27% | -2.46% | -3.63% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 8.15% | -2.66% | -4.18% |
Correlation
The correlation between XDRE.DE and RMAX.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between XDRE.DE and RMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDRE.DE vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск
XDRE.DE
RMAX.TO
Сравнение XDRE.DE c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDRE.DE | RMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 2.76 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDRE.DE | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XDRE.DE и RMAX.TO
Максимальная просадка XDRE.DE за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDRE.DE и RMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDRE.DE | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -19.01% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -5.71% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.52% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -6.28% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.57% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDRE.DE и RMAX.TO
Текущая волатильность для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) составляет 2.92%, в то время как у Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что XDRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDRE.DE | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.39% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.31% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 11.05% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 14.11% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 14.11% | -0.10% |
Сравнение комиссий XDRE.DE и RMAX.TO
XDRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RMAX.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDRE.DE и RMAX.TO
XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.53% | 10.65% | 4.88% |
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDRE.DE and RMAX.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.
They also come from different issuers: Xtrackers and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.18% for XDRE.DE and 0.79% for RMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDRE.DE и RMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор