PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDRE.DE с SPYJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDRE.DE с SPYJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) and SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index while SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past year, XDRE.DE returned 9.60% vs 10.19% for SPYJ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XDRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for SPYJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDRE.DE и SPYJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDRE.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у SPYJ.DE с доходностью 8.14%.

XDRE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
0.53%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.71%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.54%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.27%
1 год
10.19%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDRE.DE и SPYJ.DE

2026 (YTD)20252024
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		7.27%-2.46%-3.63%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		8.14%-2.34%-3.82%

Correlation

The correlation between XDRE.DE and SPYJ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between XDRE.DE and SPYJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с XDRE.DE:
XDRE.DE с DBX4.DEXDRE.DE с XNGI.DEXDRE.DE с AIUT.DEXDRE.DE с FTGT.DEXDRE.DE с EEPG.DEXDRE.DE с H4ZL.DEXDRE.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с H4ZL.DESPYJ.DE с IQQ7.DE

Доходность на риск

XDRE.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDRE.DE
Ранг доходности на риск XDRE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDRE.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDRE.DESPYJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.30

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

4.40

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDRE.DE vs. SPYJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDRE.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYJ.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDRE.DE и SPYJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDRE.DESPYJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.32

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XDRE.DE и SPYJ.DE

Максимальная просадка XDRE.DE за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки SPYJ.DE в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDRE.DE и SPYJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDRE.DESPYJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-42.92%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.95%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-7.72%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-11.10%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.31%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XDRE.DE и SPYJ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) составляет 2.92%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что XDRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDRE.DESPYJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.15%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.50%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

11.29%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

15.11%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

16.96%

-2.95%

Сравнение комиссий XDRE.DE и SPYJ.DE

XDRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPYJ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDRE.DE и SPYJ.DE

XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.57%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XDRE.DE and SPYJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.

XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index, while SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.18% for XDRE.DE and 0.40% for SPYJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDRE.DE и SPYJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор