PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDRE.DE с FTGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDRE.DE с FTGT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) and FTGT.DE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc) are both REIT funds - XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index while FTGT.DE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate. Both are passively managed. Over the past year, XDRE.DE returned 9.60% vs 6.96% for FTGT.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for FTGT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDRE.DE и FTGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDRE.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у FTGT.DE с доходностью 8.42%.

XDRE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
0.53%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.71%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGT.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.67%
1 год
6.96%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDRE.DE и FTGT.DE

2026 (YTD)20252024
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		7.27%-2.46%-3.63%
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		8.42%-4.41%-5.06%

Correlation

The correlation between XDRE.DE and FTGT.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between XDRE.DE and FTGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDRE.DE:
XDRE.DE с DBX4.DEXDRE.DE с XNGI.DEXDRE.DE с AIUT.DEXDRE.DE с EEPG.DEXDRE.DE с H4ZL.DEXDRE.DE с SPYJ.DEXDRE.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с FTGT.DE:
FTGT.DE с H4Z7.DEFTGT.DE с CSYZ.DEFTGT.DE с QCLN.DEFTGT.DE с FTGS.DEFTGT.DE с FTGQ.DEFTGT.DE с SKYE.DEFTGT.DE с ZPRP.DE

Доходность на риск

XDRE.DE vs. FTGT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDRE.DE
Ранг доходности на риск XDRE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTGT.DE
Ранг доходности на риск FTGT.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGT.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGT.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGT.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDRE.DE c FTGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDRE.DEFTGT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.56

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.86

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.94

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

2.19

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDRE.DE vs. FTGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDRE.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FTGT.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDRE.DE и FTGT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDRE.DEFTGT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.30

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XDRE.DE и FTGT.DE

Максимальная просадка XDRE.DE за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки FTGT.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDRE.DE и FTGT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDRE.DEFTGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-33.54%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-7.38%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-20.84%

+18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-22.36%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.18%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XDRE.DE и FTGT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) составляет 2.92%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что XDRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDRE.DEFTGT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.62%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.99%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

12.47%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

16.51%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

16.51%

-2.50%

Сравнение комиссий XDRE.DE и FTGT.DE

XDRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTGT.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDRE.DE и FTGT.DE

Ни XDRE.DE, ни FTGT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDRE.DE and FTGT.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FTGT.DE.

XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index, while FTGT.DE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for XDRE.DE and 0.60% for FTGT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDRE.DE и FTGT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор