Сравнение XDQQ с JETU
XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while JETU is passively managed. Over the past year, XDQQ returned 17.22% vs 45.84% for JETU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for JETU.
Доходность
Сравнение доходности XDQQ и JETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у JETU с доходностью 0.25%.
XDQQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDQQ и JETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 2.62% | 13.75% | 31.47% | 5.80% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.25% | 3.88% | 38.00% | -16.85% |
Correlation
The correlation between XDQQ and JETU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDQQ vs. JETU — Ранг доходности на риск
XDQQ
JETU
Сравнение XDQQ c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDQQ | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.93 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 2.33 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDQQ | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.63 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.09 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XDQQ и JETU
Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и JETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDQQ | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -68.64% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -49.39% | +37.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -28.20% | +28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -29.52% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 19.77% | -17.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDQQ и JETU
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.36%, в то время как у MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDQQ | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 25.97% | -25.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 57.00% | -45.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 73.02% | -59.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 70.57% | -50.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 70.57% | -50.92% |
Сравнение комиссий XDQQ и JETU
XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDQQ и JETU
Ни XDQQ, ни JETU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDQQ and JETU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (25.97%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs JETU's -68.64%.
On 1-year performance, JETU leads with 45.84% vs 17.22% for XDQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 45.84% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for JETU.
XDQQ and JETU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Max. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.95% for JETU.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDQQ и JETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор