Сравнение XDIV с SGOV
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. XDIV is actively managed, while SGOV is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
XDIV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 11.08% | 9.90% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 1.97% |
Correlation
The correlation between XDIV and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
XDIV
SGOV
Сравнение XDIV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 12.49 | -10.47 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и SGOV
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -0.03% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.00% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 0.20% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 0.24% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 0.24% | +12.05% |
Сравнение комиссий XDIV и SGOV
И XDIV, и SGOV имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и SGOV
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV and SGOV have the same expense ratio: 0.09% per year.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор