PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с CHAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 62.42%.

XDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.85%
6 месяцев
6.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.63%
1 месяц
6.59%
С начала года
62.42%
6 месяцев
61.25%
1 год
107.18%
3 года*
51.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и CHAT

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		7.85%10.07%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		62.42%24.70%

Correlation

The correlation between XDIV and CHAT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов XDIV и CHAT

Секторы
XDIV
CHAT

Технологии

39.0%
77.8%

Финансовые услуги

11.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.4%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XDIV
39.0%
CHAT
77.8%

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
CHAT
0.0%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
CHAT
16.1%

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
CHAT
2.4%

Здравоохранение

XDIV
8.3%
CHAT

-

Промышленность

XDIV
7.8%
CHAT
3.5%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
CHAT

-

Энергетика

XDIV
3.1%
CHAT

-

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
CHAT

-

Недвижимость

XDIV
1.8%
CHAT

-

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

XDIV vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.36

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.29

—

XDIV vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и CHAT

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-31.34%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-7.99%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-5.39%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и CHAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

34.88%

-22.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

31.21%

-18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

31.21%

-18.38%

Сравнение комиссий XDIV и CHAT

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и CHAT

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.76%2.85%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and CHAT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.75% for CHAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор