Сравнение XDIV с BAMU
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XDIV charges 0.08%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
XDIV
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 8.01% | 10.07% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 1.57% |
Correlation
The correlation between XDIV and BAMU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. BAMU — Ранг доходности на риск
XDIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение XDIV c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 96.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и BAMU
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -0.36% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | 0.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.02% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 0.58% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 0.87% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 0.87% | +11.99% |
Сравнение комиссий XDIV и BAMU
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и BAMU
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and BAMU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Brookstone. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор