Сравнение XDIV.TO с XBAL.TO
XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XDIV.TO is passively managed, while XBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs 8.02%/yr for XBAL.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for XBAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и XBAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью 7.90%.
XDIV.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
XBAL.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам XDIV.TO и XBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 21.85% | 25.04% | 19.84% | 11.95% | 0.49% | 33.31% | -7.53% | 25.14% | -9.81% | 8.00% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 7.90% | 11.90% | 15.80% | 13.05% | -11.16% | 10.16% | 10.73% | 15.34% | -2.73% | 2.53% |
Correlation
The correlation between XDIV.TO and XBAL.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between XDIV.TO and XBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDIV.TO и XBAL.TO
Секторы
XDIV.TO
XBAL.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XDIV.TO
XBAL.TO
Энергетика
XDIV.TO
XBAL.TO
Потребительский циклический сектор
XDIV.TO
XBAL.TO
Коммунальные услуги
XDIV.TO
XBAL.TO
Технологии
XDIV.TO
XBAL.TO
Коммуникационные услуги
XDIV.TO
XBAL.TO
Сырьевые материалы
XDIV.TO
-
XBAL.TO
Потребительский защитный сектор
XDIV.TO
-
XBAL.TO
Здравоохранение
XDIV.TO
-
XBAL.TO
Промышленность
XDIV.TO
-
XBAL.TO
Недвижимость
XDIV.TO
-
XBAL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск
XDIV.TO
XBAL.TO
Сравнение XDIV.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV.TO | XBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.36 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.55 | 2.84 | +14.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.35 | 11.82 | +47.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и XBAL.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки XBAL.TO в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и XBAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV.TO | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -28.55% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -6.06% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | -9.34% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -17.10% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.35% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.46% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и XBAL.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV.TO | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.49% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 7.46% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 8.76% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 8.84% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 9.78% | +6.55% |
Сравнение комиссий XDIV.TO и XBAL.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и XBAL.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности XBAL.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.11% | 2.27% | 2.72% | 2.43% | 2.12% | 1.78% | 2.04% | 2.31% | 3.47% | 3.00% | 3.72% | 3.38% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.25% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV.TO and XBAL.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for XBAL.TO.
XDIV.TO is categorized as Dividend, while XBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.20% for XBAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и XBAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор