PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с VIGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds - XDIV.TO tracks the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index while VIGI tracks the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs 7.33%/yr for VIGI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV.TO торгуется в CAD, в то время как VIGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIGI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 5.19%.

XDIV.TO

1 день
0.57%
1 месяц
4.53%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.22%
1 год
40.47%
3 года*
24.13%
5 лет*
17.21%
10 лет*
—

VIGI

1 день
-0.04%
1 месяц
3.53%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.40%
1 год
9.44%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		21.85%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-9.81%8.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		5.19%11.55%11.43%13.53%-11.51%12.46%11.94%22.28%-4.06%1.91%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and VIGI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.49

The correlation between XDIV.TO and VIGI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDIV.TO и VIGI

Секторы
XDIV.TO
VIGI

Финансовые услуги

46.7%
29.0%

Энергетика

28.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
3.1%

Коммунальные услуги

11.3%
4.8%

Технологии

1.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

0.4%
1.3%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Здравоохранение

-

14.6%

Промышленность

-

17.1%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

XDIV.TO
46.7%
VIGI
29.0%

Энергетика

XDIV.TO
28.8%
VIGI
2.8%

Потребительский циклический сектор

XDIV.TO
11.5%
VIGI
3.1%

Коммунальные услуги

XDIV.TO
11.3%
VIGI
4.8%

Технологии

XDIV.TO
1.3%
VIGI
11.5%

Коммуникационные услуги

XDIV.TO
0.4%
VIGI
1.3%

Сырьевые материалы

XDIV.TO

-

VIGI
4.1%

Потребительский защитный сектор

XDIV.TO

-

VIGI
9.7%

Здравоохранение

XDIV.TO

-

VIGI
14.6%

Промышленность

XDIV.TO

-

VIGI
17.1%

Недвижимость

XDIV.TO

-

VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

XDIV.TO vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIV.TOVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
0.54

+4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.59
0.86

+6.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.10

+0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.55

0.74

+16.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.35

2.63

+56.71

XDIV.TO vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и VIGI

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки VIGI в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-24.97%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-10.08%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-12.30%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-22.59%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.38%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.89%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и VIGI

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.54%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

10.93%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

13.82%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

15.67%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.12%

-0.79%

Сравнение комиссий XDIV.TO и VIGI

XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и VIGI

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VIGI в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and VIGI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.15% for VIGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор