PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с SCHY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - XDIV.TO tracks the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index while SCHY tracks the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs 11.46%/yr for SCHY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV.TO торгуется в CAD, в то время как SCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 12.68%.

XDIV.TO

1 день
0.57%
1 месяц
4.53%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.22%
1 год
40.47%
3 года*
24.13%
5 лет*
17.21%
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.43%
1 месяц
4.17%
С начала года
12.68%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.18%
3 года*
17.34%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		21.85%25.04%19.84%11.95%0.49%13.17%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		12.68%27.86%6.53%11.55%-3.69%7.14%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and SCHY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.51

The correlation between XDIV.TO and SCHY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDIV.TO и SCHY

Секторы
XDIV.TO
SCHY

Финансовые услуги

46.7%
15.9%

Энергетика

28.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.8%

Коммунальные услуги

11.3%
6.8%

Технологии

1.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.4%
15.0%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

13.0%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

XDIV.TO
46.7%
SCHY
15.9%

Энергетика

XDIV.TO
28.8%
SCHY
9.6%

Потребительский циклический сектор

XDIV.TO
11.5%
SCHY
7.8%

Коммунальные услуги

XDIV.TO
11.3%
SCHY
6.8%

Технологии

XDIV.TO
1.3%
SCHY
3.6%

Коммуникационные услуги

XDIV.TO
0.4%
SCHY
15.0%

Сырьевые материалы

XDIV.TO

-

SCHY
5.8%

Потребительский защитный сектор

XDIV.TO

-

SCHY
14.4%

Здравоохранение

XDIV.TO

-

SCHY
7.4%

Промышленность

XDIV.TO

-

SCHY
13.0%

Недвижимость

XDIV.TO

-

SCHY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

XDIV.TO vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIV.TOSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
1.95

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.59
2.69

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.34

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.55

2.87

+14.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.35

9.11

+50.24

XDIV.TO vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и SCHY

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки SCHY в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-18.13%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-8.76%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-10.33%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-18.13%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.44%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.78%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и SCHY

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.54%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

10.55%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

12.94%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

14.70%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.65%

+1.68%

Сравнение комиссий XDIV.TO и SCHY

XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и SCHY

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SCHY в 3.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.36%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and SCHY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for XDIV.TO.

XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.08% for SCHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор