PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с PANW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs 39.58%/yr for PANW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV.TO торгуется в CAD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.88%.

XDIV.TO

1 день
0.57%
1 месяц
4.75%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.22%
1 год
40.47%
3 года*
24.13%
5 лет*
17.21%
10 лет*
—

PANW

1 день
0.22%
1 месяц
19.68%
С начала года
54.88%
6 месяцев
47.95%
1 год
46.41%
3 года*
35.77%
5 лет*
39.58%
10 лет*
30.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		21.85%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-9.81%8.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		54.88%-3.39%33.86%106.30%-20.05%56.58%50.04%17.72%40.88%1.76%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and PANW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

XDIV.TO vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIV.TOPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
1.15

+3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.59
1.66

+5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.21

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.55

1.20

+16.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.35

2.69

+56.66

XDIV.TO vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и PANW

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки PANW в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-44.65%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-37.37%

+35.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-37.37%

+26.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-37.37%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.75%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-14.27%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

16.63%

-15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и PANW

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

16.72%

-14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

32.42%

-25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

39.06%

-31.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

41.89%

-31.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

38.98%

-22.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и PANW

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and PANW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор