PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEX.L с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEX.L с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

XDEX.L и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDEX.L и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEX.L и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		10.58%28.16%2.86%2.89%-10.24%20.08%12.90%9.63%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		11.18%49.78%3.48%16.64%-4.28%7.14%13.47%7.25%
Разные валюты инструментов

XDEX.L торгуется в GBp, в то время как FRDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRDM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEX.L показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 11.18%.

XDEX.L

1 день
3.91%
1 месяц
-6.54%
С начала года
10.58%
6 месяцев
21.44%
1 год
45.97%
3 года*
13.93%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.78%

FRDM

1 день
1.94%
1 месяц
-7.17%
С начала года
11.18%
6 месяцев
28.27%
1 год
57.83%
3 года*
24.21%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с VFEG.LXDEX.L с DEM.LXDEX.L с EMHD.LXDEX.L с AEME.LXDEX.L с HEMC.L
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий XDEX.L и FRDM

XDEX.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDEX.L vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEX.L c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEX.LFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.68

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.30

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

4.01

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

15.54

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEX.L vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEX.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEX.L и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEX.LFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между XDEX.L и FRDM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEX.L и FRDM

XDEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM2025202420232022202120202019
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок XDEX.L и FRDM

Максимальная просадка XDEX.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки FRDM в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEX.L и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

XDEX.LFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-40.49%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-16.87%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-29.25%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-11.24%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.21%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.10%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEX.L и FRDM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) составляет 7.66%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что XDEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDEX.LFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

10.60%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

16.89%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

21.70%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.40%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

20.31%

-5.05%