Сравнение XDEX.L с HEMC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L).
XDEX.L и HEMC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDEX.L и HEMC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEX.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.58% | 28.16% | 2.86% | 2.89% | -3.65% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 6.17% | 24.74% | 8.89% | 2.36% | -2.34% |
Разные валюты инструментов
XDEX.L торгуется в GBp, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEX.L показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у HEMC.L с доходностью 6.17%.
XDEX.L
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 45.97%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.78%
HEMC.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEX.L и HEMC.L
XDEX.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDEX.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
XDEX.L
HEMC.L
Сравнение XDEX.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEX.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 1.83 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 2.37 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.88 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 10.07 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEX.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.83 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.68 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XDEX.L и HEMC.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEX.L и HEMC.L
Ни XDEX.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDEX.L и HEMC.L
Максимальная просадка XDEX.L за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEX.L и HEMC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEX.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -15.14% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -10.83% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -7.53% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -4.36% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.10% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEX.L и HEMC.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что XDEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEX.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 7.02% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.65% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 16.69% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 14.92% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 14.92% | +0.34% |