Сравнение XDEX.L с DEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L).
XDEX.L и DEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDEX.L и DEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEX.L и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.58% | 28.16% | 2.86% | 2.89% | -10.24% | 20.08% | 12.90% | 21.94% | -4.17% | 13.62% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 6.97% | 12.71% | 11.70% | 18.04% | -2.59% | 15.16% | -6.66% | 17.84% | -1.94% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, XDEX.L показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у DEM.L с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции XDEX.L превзошли акции DEM.L по среднегодовой доходности: 11.78% против 11.04% соответственно.
XDEX.L
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 45.97%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.78%
DEM.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEX.L и DEM.L
XDEX.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.
Доходность на риск
XDEX.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
XDEX.L
DEM.L
Сравнение XDEX.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEX.L | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 1.36 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.87 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.94 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 9.88 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEX.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.36 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XDEX.L и DEM.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEX.L и DEM.L
XDEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.38% | 4.47% | 11.82% | 9.48% | 7.05% | 4.14% | 9.14% | 6.10% | 4.19% | 3.16% | 1.48% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок XDEX.L и DEM.L
Максимальная просадка XDEX.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEX.L и DEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEX.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -35.94% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -9.75% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -14.48% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -30.09% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -3.00% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -6.64% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.95% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEX.L и DEM.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что XDEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEX.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 4.51% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.05% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 13.58% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.27% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.56% | -1.30% |