PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEX.L с VFEG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEX.L с VFEG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L).

XDEX.L и VFEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. VFEG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDEX.L и VFEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEX.L и VFEG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		10.58%28.16%2.86%2.89%-10.24%20.08%12.90%1.76%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		2.01%17.15%14.13%1.28%-7.26%-0.01%11.28%4.51%
Разные валюты инструментов

XDEX.L торгуется в GBp, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEX.L показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у VFEG.L с доходностью 2.01%.

XDEX.L

1 день
3.91%
1 месяц
-6.54%
С начала года
10.58%
6 месяцев
21.44%
1 год
45.97%
3 года*
13.93%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.78%

VFEG.L

1 день
1.94%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.05%
1 год
19.35%
3 года*
11.18%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с EMHD.LXDEX.L с DEM.LXDEX.L с FRDMXDEX.L с AEME.LXDEX.L с HEMC.L
Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VAPX.L

Сравнение комиссий XDEX.L и VFEG.L

XDEX.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFEG.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDEX.L vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEX.L c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEX.LVFEG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.28

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.71

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.20

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

6.99

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEX.L vs. VFEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEX.L на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VFEG.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEX.L и VFEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEX.LVFEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.28

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между XDEX.L и VFEG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEX.L и VFEG.L

Ни XDEX.L, ни VFEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDEX.L и VFEG.L

Максимальная просадка XDEX.L за все время составила -24.54%, примерно равная максимальной просадке VFEG.L в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEX.L и VFEG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDEX.LVFEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-25.35%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.32%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-19.47%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-6.08%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-9.01%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.83%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEX.L и VFEG.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что XDEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDEX.LVFEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

5.63%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

10.76%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

15.12%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

15.11%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

17.45%

-2.19%