PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEV.DE с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEV.DE с QTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEV.DE returned 17.61%/yr vs 30.03%/yr for QTUM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности XDEV.DE и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEV.DE торгуется в EUR, в то время как QTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEV.DE показывает доходность 36.55%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 55.58%.

XDEV.DE

1 день
1.38%
1 месяц
9.26%
С начала года
36.55%
6 месяцев
38.27%
1 год
65.53%
3 года*
26.12%
5 лет*
17.61%
10 лет*
12.77%

QTUM

1 день
3.96%
1 месяц
17.79%
С начала года
55.58%
6 месяцев
55.30%
1 год
93.36%
3 года*
47.60%
5 лет*
30.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEV.DE и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		36.55%24.74%11.64%15.69%-4.81%30.64%-12.50%22.05%-10.76%
QTUM
Defiance Quantum ETF		55.58%20.43%60.48%35.67%-24.39%45.30%30.34%51.33%-18.25%

Correlation

The correlation between XDEV.DE and QTUM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.52

The correlation between XDEV.DE and QTUM shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

XDEV.DE vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.DE c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEV.DEQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
3.38

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
3.82

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.51

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.78

7.49

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.25

24.48

+14.77

XDEV.DE vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.DE на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа QTUM равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.DE и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEV.DE и QTUM

Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке QTUM в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEV.DEQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-35.88%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-12.53%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-28.54%

+10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-28.54%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-7.11%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.83%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.DE и QTUM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) составляет 5.57%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEV.DEQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

13.76%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

22.16%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

27.87%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

26.01%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

26.92%

-10.23%

Сравнение комиссий XDEV.DE и QTUM

XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEV.DE и QTUM

XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEV.DE and QTUM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

XDEV.DE is categorized as Global Equities, while QTUM is Technology Equities. XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: DWS and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.40% for QTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор