PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDER.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XDER.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XDER.L returned 0.79%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDER.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDER.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDER.L показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции XDER.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.79% против 61.31% соответственно.

XDER.L

1 день
0.28%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.53%
1 год
-0.23%
3 года*
6.56%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
0.79%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDER.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDER.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		-1.79%11.17%-7.99%13.38%-32.92%10.39%-5.98%22.10%-7.09%16.56%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between XDER.L and BTC-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

Bitcoin

Часто сравнивают с XDER.L:
XDER.L с VNQXDER.L с IPRP.LXDER.L с VGSIXXDER.L с IDWP.LXDER.L с AREG.LXDER.L с IWDP.LXDER.L с HPRD.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XDER.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDER.L
Ранг доходности на риск XDER.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDER.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDER.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDER.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDER.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDER.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDER.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDER.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.88

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-1.16

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.87

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.73

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.29

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDER.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDER.L на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDER.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDER.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.88

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.24

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.91

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.15

-0.84

Просадки

Сравнение просадок XDER.L и BTC-USD

Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDER.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-84.19%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-49.84%

+33.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-49.84%

+30.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.20%

-73.24%

+28.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

-82.15%

+36.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.03%

-48.61%

+21.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-40.27%

+26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

33.73%

-27.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XDER.L и BTC-USD

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) составляет 5.38%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDER.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

10.36%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

33.53%

-20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

34.70%

-19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

44.81%

-23.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

56.03%

-37.26%

Часто задаваемые вопросы

XDER.L and BTC-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDER.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор