PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.DE с UETW.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEQ.DE returned 10.95%/yr vs 12.27%/yr for UETW.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XDEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEQ.DE показывает доходность 10.63%, а UETW.DE немного выше – 11.10%.

XDEQ.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.03%
1 год
22.25%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.95%
10 лет*
12.96%

UETW.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.89%
3 года*
18.08%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		10.63%2.87%23.81%21.83%-14.80%34.39%4.48%15.53%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		11.10%8.05%26.48%19.71%-13.72%32.19%5.49%0.11%

Correlation

The correlation between XDEQ.DE and UETW.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between XDEQ.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

XDEQ.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEQ.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.22

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.11

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.72

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

14.55

+0.42

XDEQ.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.DE и UETW.DE

Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.18%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.18%

-33.74%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-6.67%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-21.32%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-21.32%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.69%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.01%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.71%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.DE и UETW.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.31%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.95%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.98%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.18%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.06%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.60%

-0.75%

Сравнение комиссий XDEQ.DE и UETW.DE

XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.DE и UETW.DE

Ни XDEQ.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDEQ.DE and UETW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.

XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор