Сравнение XDEP.DE с PUTW
XDEP.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - XDEP.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEP.DE returned 1.66%/yr vs 8.03%/yr for PUTW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XDEP.DE charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности XDEP.DE и PUTW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEP.DE торгуется в EUR, в то время как PUTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PUTW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEP.DE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции XDEP.DE уступали акциям PUTW по среднегодовой доходности: 1.66% против 8.03% соответственно.
XDEP.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.66%
PUTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам XDEP.DE и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 1.34% | 3.52% | 5.25% | 9.38% | -15.27% | -0.32% | 2.91% | 8.76% | -2.58% | 3.64% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 6.61% | 0.87% | 24.91% | 12.07% | -4.54% | 29.99% | -6.73% | 16.12% | -2.80% | -3.44% |
Correlation
The correlation between XDEP.DE and PUTW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEP.DE vs. PUTW — Ранг доходности на риск
XDEP.DE
PUTW
Сравнение XDEP.DE c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEP.DE | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.77 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 13.64 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEP.DE и PUTW
Максимальная просадка XDEP.DE за все время составила -19.76%, что меньше максимальной просадки PUTW в -29.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEP.DE и PUTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEP.DE | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.76% | -29.53% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -4.91% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | -19.82% | +16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.76% | -19.82% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -29.53% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.63% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -5.05% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.36% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEP.DE и PUTW
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) составляет 1.01%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что XDEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEP.DE | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.67% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 7.64% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 10.26% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 13.17% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 14.66% | -9.37% |
Сравнение комиссий XDEP.DE и PUTW
XDEP.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEP.DE и PUTW
Дивидендная доходность XDEP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PUTW в 12.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.35% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 2.86% | 2.73% | 2.26% | 1.68% | 2.51% | 1.53% | 1.85% | 1.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEP.DE and PUTW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDEP.DE и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор