Сравнение XDEM.DE с BTC-USD
XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XDEM.DE returned 16.02%/yr vs 56.81%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEM.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.DE показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.22%. За последние 10 лет акции XDEM.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 16.02% против 56.81% соответственно.
XDEM.DE
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 16.02%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -28.53%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 56.81%
Сравнение доходности по годам XDEM.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 23.87% | 8.09% | 38.22% | 8.18% | -13.65% | 24.74% | 16.54% | 31.58% | 0.81% | 16.07% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between XDEM.DE and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between XDEM.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEM.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XDEM.DE
BTC-USD
Сравнение XDEM.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEM.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | -0.79 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | -1.37 | +16.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEM.DE и BTC-USD
Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEM.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -83.05% | +52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -50.24% | +41.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.51% | -50.24% | +26.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -73.60% | +50.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -82.51% | +51.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -48.38% | +48.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -40.02% | +32.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 34.80% | -32.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) составляет 6.76%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEM.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 11.61% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 34.71% | -19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 35.34% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 44.75% | -27.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 55.74% | -37.63% |
Часто задаваемые вопросы
XDEM.DE and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDEM.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор