Сравнение XDEM.DE с IWFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L).
XDEM.DE и IWFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEM.DE или IWFM.L.
Основные характеристики
| XDEM.DE | IWFM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.18% | 21.33% |
| Дох-ть за 1 год | 30.22% | 27.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.64% | 7.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 16.22% |
| Макс. просадка | -30.93% | -22.58% |
| Текущая просадка | -5.98% | -5.98% |
Корреляция
Корреляция между XDEM.DE и IWFM.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.DE и IWFM.L
С начала года, XDEM.DE показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у IWFM.L с доходностью 21.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEM.DE и IWFM.L
XDEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWFM.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEM.DE c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEM.DE и IWFM.L
Ни XDEM.DE, ни IWFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEM.DE и IWFM.L
Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и IWFM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.DE и IWFM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) имеют волатильность 6.08% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.