PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEM.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE).

XDEM.DE и XDWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEM.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		-0.64%8.09%38.24%8.17%-13.85%25.04%16.52%31.63%0.79%16.07%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		-1.22%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%31.27%-4.94%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, XDEM.DE показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у XDWD.DE с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции XDEM.DE превзошли акции XDWD.DE по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.89% соответственно.

XDEM.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.09%
1 год
11.95%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.63%

XDWD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.ASXDEM.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DEXDWD.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий XDEM.DE и XDWD.DE

XDEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDEM.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.DEXDWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.77

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.78

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

10.58

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWD.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.06

Корреляция

Корреляция между XDEM.DE и XDWD.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.DE и XDWD.DE

Ни XDEM.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDEM.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и XDWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDEM.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-33.55%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.78%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-21.64%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-33.55%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.98%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.61%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.71%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.DE и XDWD.DE

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDEM.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

4.24%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

8.37%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

16.01%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.13%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

15.20%

+2.62%