Сравнение XDEM.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XDEM.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEM.DE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.DE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.DE показывает доходность 36.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции XDEM.DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.16% против 13.11% соответственно.
XDEM.DE
36.19%
1.30%
10.01%
40.56%
13.43%
16.16%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| XDEM.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 11.13 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 12.23% |
| Макс. просадка | -30.93% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.48% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEM.DE и VOO
XDEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XDEM.DE и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEM.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEM.DE и VOO
XDEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XDEM.DE и VOO
Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.DE и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.