PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEM.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности XDEM.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEM.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		-0.26%8.09%38.24%8.17%-13.85%25.04%16.52%31.63%0.79%16.07%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

XDEM.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEM.DE показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции XDEM.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.65% против 12.07% соответственно.

XDEM.DE

1 день
4.65%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.39%
1 год
12.74%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.65%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с VOOXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XDEM.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.43

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.73

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.66

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

2.77

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.DE на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.45

+0.34

Корреляция

Корреляция между XDEM.DE и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XDEM.DE и ^GSPC

Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XDEM.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-56.78%

+25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.14%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-25.43%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-33.92%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-5.78%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-10.75%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.DE и ^GSPC

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDEM.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.42%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

9.93%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

20.69%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.81%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

18.63%

-0.80%