Сравнение XDEM.DE с ^GSPC
XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XDEM.DE returned 14.74%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEM.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.DE показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции XDEM.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.74% против 12.86% соответственно.
XDEM.DE
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -6.97%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 17.77%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 14.74%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам XDEM.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 17.77% | 8.09% | 38.22% | 8.18% | -13.65% | 24.74% | 16.54% | 31.58% | 0.81% | 16.07% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between XDEM.DE and ^GSPC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between XDEM.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEM.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XDEM.DE
^GSPC
Сравнение XDEM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEM.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.81 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 10.39 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEM.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -50.84% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -7.57% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.51% | -23.99% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -23.99% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -33.42% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -0.80% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -8.77% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.05% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.DE и ^GSPC
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 2.61% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 9.16% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 12.61% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.84% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.60% | -0.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDEM.DE and ^GSPC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDEM.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор