PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEF с USCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEF с USCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA).

XDEF и USCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEF - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Фонд был запущен 19 февр. 2026 г.. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDEF и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEF и USCA

2026 (YTD)
XDEF
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF		-99.10%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		-5.43%

Доходность по периодам

XDEF

1 день
4.83%
1 месяц
-4.98%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Europe Defense Technologies ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с XDEF:
XDEF с XAIXXDEF с NATOXDEF с GCADXDEF с WARXDEF с KDEFXDEF с IDEFXDEF с WDGF
Часто сравнивают с USCA:
USCA с usclUSCA с SCHDUSCA с vooUSCA с USCLUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с VOTE

Сравнение комиссий XDEF и USCA

XDEF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%.

XDEF
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Доходность на риск

XDEF vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEF
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEF c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDEF vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEFUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.21

-1.71

Корреляция

Корреляция между XDEF и USCA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEF и USCA

XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM202520242023
XDEF
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.23%1.14%1.22%1.15%

Просадки

Сравнение просадок XDEF и USCA

Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и USCA.

Загрузка...

Показатели просадок

XDEFUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-19.14%

-80.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.20%

-7.19%

-92.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.16%

-2.22%

-47.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDEF и USCA

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDEFUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

204.15%

18.16%

+185.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

204.15%

14.93%

+189.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

204.15%

14.93%

+189.22%