Сравнение XDEF с USCA
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for USCA.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и USCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и USCA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 7.52% |
Correlation
The correlation between XDEF and USCA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. USCA — Ранг доходности на риск
XDEF
USCA
Сравнение XDEF c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.49 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и USCA
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и USCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -19.14% | -80.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -0.81% | -98.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -2.16% | -68.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и USCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.63% | 12.08% | +145.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.63% | 14.76% | +142.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.63% | 14.76% | +142.87% |
Сравнение комиссий XDEF и USCA
XDEF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и USCA
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.08% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and USCA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while USCA is Large Cap Blend Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.07% for USCA.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и USCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор