Сравнение XDEF с PSWD
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и PSWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSWD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и PSWD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 13.54% |
Correlation
The correlation between XDEF and PSWD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. PSWD — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSWD
Сравнение XDEF c PSWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | PSWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и PSWD
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и PSWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -23.70% | -75.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -10.37% | -88.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -6.50% | -66.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и PSWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 25.79% | +122.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.20% | 23.68% | +124.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.20% | 23.68% | +124.52% |
Сравнение комиссий XDEF и PSWD
XDEF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSWD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и PSWD
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности PSWD в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.68% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and PSWD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
XDEF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.68% for PSWD.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while PSWD is Technology Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.20% for PSWD.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и PSWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор