Сравнение XDEF с FXN
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 36.03%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам XDEF и FXN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.96% |
Correlation
The correlation between XDEF and FXN is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. FXN — Ранг доходности на риск
XDEF
FXN
Сравнение XDEF c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.06 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и FXN
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -87.39% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -3.71% | -95.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -37.99% | -32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и FXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.63% | 23.55% | +134.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.63% | 28.92% | +128.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.63% | 35.00% | +122.63% |
Сравнение комиссий XDEF и FXN
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и FXN
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.76% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and FXN have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
FXN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while FXN is Energy Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while FXN tracks StrataQuant Energy Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.64% for FXN.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор