Сравнение XDEF с CHPS
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и CHPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.15% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 95.27% |
Correlation
The correlation between XDEF and CHPS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XDEF
CHPS
Сравнение XDEF c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.77 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и CHPS
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -39.44% | -59.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -2.06% | -97.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.72% | -9.15% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.94% | 34.50% | +122.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.94% | 33.78% | +123.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.94% | 33.78% | +123.16% |
Сравнение комиссий XDEF и CHPS
XDEF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и CHPS
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and CHPS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while CHPS is Semiconductors. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор