Сравнение XDED.DE с IBCK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).
XDED.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDED.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDED.DE и IBCK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDED.DE и IBCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.90% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | -2.57% | -0.69% | 25.61% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XDED.DE показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у IBCK.DE с доходностью -2.57%.
XDED.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCK.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDED.DE и IBCK.DE
И XDED.DE, и IBCK.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDED.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск
XDED.DE
IBCK.DE
Сравнение XDED.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDED.DE | IBCK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.11 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | -0.05 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.28 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 0.88 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDED.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.11 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XDED.DE и IBCK.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDED.DE и IBCK.DE
Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.31% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDED.DE и IBCK.DE
Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и IBCK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDED.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -33.11% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.12% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -7.77% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.50% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.91% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDED.DE и IBCK.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDED.DE | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.61% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 6.13% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 13.36% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 12.43% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.06% | -0.44% |