PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDED.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDED.DE с D500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE).

XDED.DE и D500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDED.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDED.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDED.DE и D500.DE

2026 (YTD)202520242023
XDED.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D		1.53%-0.44%18.53%10.75%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		-4.60%4.86%32.62%18.21%

Доходность по периодам

С начала года, XDED.DE показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью -4.60%.

XDED.DE

1 день
1.11%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.49%
1 год
5.26%
3 года*
9.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

D500.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-1.58%
1 год
8.42%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XDED.DE:
XDED.DE с SPED.LXDED.DE с EFRW.DEXDED.DE с SPQB.DEXDED.DE с 2B7B.DEXDED.DE с EXUS.DEXDED.DE с ESEA.DEXDED.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с VUAA.LD500.DE с SPY5.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE

Сравнение комиссий XDED.DE и D500.DE

XDED.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDED.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

XDED.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDED.DE
Ранг доходности на риск XDED.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDED.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDED.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDED.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDED.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDED.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDED.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDED.DED500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.58

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.88

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.63

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

2.60

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDED.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDED.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа D500.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDED.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDED.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между XDED.DE и D500.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDED.DE и D500.DE

Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности D500.DE в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDED.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D		1.31%1.35%1.61%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.26%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%

Просадки

Сравнение просадок XDED.DE и D500.DE

Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и D500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDED.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-33.57%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-13.46%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-6.78%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.31%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.23%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XDED.DE и D500.DE

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) имеют волатильность 3.31% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDED.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.26%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.43%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.10%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.19%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

16.13%

-2.50%