PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDED.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDED.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).

XDED.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDED.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDED.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDED.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
XDED.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D		1.53%-0.44%12.25%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		3.21%17.80%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, XDED.DE показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 3.21%.

XDED.DE

1 день
1.11%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.49%
1 год
5.26%
3 года*
9.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
2.64%
1 месяц
-3.59%
С начала года
3.21%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XDED.DE:
XDED.DE с SPED.LXDED.DE с EFRW.DEXDED.DE с SPQB.DEXDED.DE с 2B7B.DEXDED.DE с ESEA.DEXDED.DE с D500.DEXDED.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWI

Сравнение комиссий XDED.DE и EXUS.DE

XDED.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDED.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

XDED.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDED.DE
Ранг доходности на риск XDED.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDED.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDED.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDED.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDED.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDED.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDED.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDED.DEEXUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.16

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.57

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.93

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

7.66

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDED.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDED.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDED.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDED.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.16

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.96

-0.25

Корреляция

Корреляция между XDED.DE и EXUS.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDED.DE и EXUS.DE

Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XDED.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D		1.31%1.35%1.61%0.83%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDED.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и EXUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDED.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-16.21%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-12.07%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-4.81%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-1.78%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.34%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XDED.DE и EXUS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) составляет 3.31%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDED.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

6.04%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.35%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

14.89%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.28%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

13.28%

+0.35%