Сравнение XDED.DE с ESEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE).
XDED.DE и ESEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDED.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDED.DE и ESEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDED.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.53% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -2.86% | 4.18% | 32.44% | 17.46% |
Разные валюты инструментов
XDED.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDED.DE показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у ESEA.DE с доходностью -2.86%.
XDED.DE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDED.DE и ESEA.DE
XDED.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDED.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
XDED.DE
ESEA.DE
Сравнение XDED.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDED.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.91 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.33 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 4.23 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDED.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XDED.DE и ESEA.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDED.DE и ESEA.DE
Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ESEA.DE в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.31% | 1.35% | 1.61% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.80% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок XDED.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и ESEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDED.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -34.14% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -11.90% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -5.47% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.39% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.06% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDED.DE и ESEA.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) составляет 3.31%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDED.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.80% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 9.15% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 17.21% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.88% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 17.93% | -4.30% |