PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEC с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEC с PBFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. XDEC is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, XDEC returned 11.15% vs 11.76% for PBFR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDEC charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности XDEC и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEC показывает доходность 4.14%, а PBFR немного выше – 4.21%.

XDEC

1 день
-0.22%
1 месяц
0.20%
С начала года
4.14%
6 месяцев
3.99%
1 год
11.15%
3 года*
9.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.23%
1 месяц
0.07%
С начала года
4.21%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEC и PBFR

2026 (YTD)20252024
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		4.14%9.71%3.82%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.21%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between XDEC and PBFR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between XDEC and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEC и PBFR

Секторы
XDEC
PBFR

Технологии

39.0%
38.4%

Финансовые услуги

11.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XDEC
39.0%
PBFR
38.4%

Финансовые услуги

XDEC
11.1%
PBFR
11.0%

Коммуникационные услуги

XDEC
10.6%
PBFR
10.8%

Потребительский циклический сектор

XDEC
9.9%
PBFR
10.0%

Здравоохранение

XDEC
8.3%
PBFR
8.4%

Промышленность

XDEC
7.8%
PBFR
7.9%

Потребительский защитный сектор

XDEC
4.5%
PBFR
4.6%

Энергетика

XDEC
3.1%
PBFR
3.2%

Коммунальные услуги

XDEC
2.1%
PBFR
2.1%

Недвижимость

XDEC
1.8%
PBFR
1.8%

Сырьевые материалы

XDEC
1.7%
PBFR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с PMAUXDEC с PSMRXDEC с EAPRXDEC с MMAXXDEC с FDNDXDEC с DNOV
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с BUFPPBFR с XXXXPBFR с CPRJPBFR с SPYPBFR с LJULPBFR с VOOPBFR с SMAX

Доходность на риск

XDEC vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEC c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDECPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.73

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.95

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.59

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.19

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

21.70

-5.29

XDEC vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEC на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEC и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEC и PBFR

Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDECPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-8.50%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-2.82%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.52%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.63%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEC и PBFR

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеют волатильность 1.26% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDECPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.30%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

3.51%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

4.35%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

6.85%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

6.85%

+1.59%

Сравнение комиссий XDEC и PBFR

XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEC и PBFR

XDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEC and PBFR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBFR has higher volatility (1.30%) compared to XDEC (1.26%). In terms of maximum drawdown, XDEC dropped -11.75% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBFR leads with 11.76% vs 11.15% for XDEC. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 11.76% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XDEC.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for XDEC.

They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for XDEC and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEC и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор