PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDDX.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDDX.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDDX.L (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XDDX.L tracks the FSE DAX TR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDDX.L returned 8.74%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDDX.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности XDDX.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDDX.L показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

XDDX.L

1 день
0.35%
1 месяц
3.46%
С начала года
3.63%
6 месяцев
5.63%
1 год
8.50%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.67%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDDX.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		3.63%24.81%11.28%17.04%-8.48%7.86%9.39%12.65%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between XDDX.L and PRIE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between XDDX.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDDX.L и PRIE.L

Секторы
XDDX.L
PRIE.L

Финансовые услуги

29.9%
24.2%

Промышленность

18.3%
19.2%

Технологии

15.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.3%

Сырьевые материалы

8.3%
5.2%

Здравоохранение

5.3%
13.4%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
8.4%

Энергетика

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Финансовые услуги

XDDX.L
29.9%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

XDDX.L
18.3%
PRIE.L
19.2%

Технологии

XDDX.L
15.4%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

XDDX.L
11.0%
PRIE.L
6.5%

Коммуникационные услуги

XDDX.L
8.7%
PRIE.L
3.3%

Сырьевые материалы

XDDX.L
8.3%
PRIE.L
5.2%

Здравоохранение

XDDX.L
5.3%
PRIE.L
13.4%

Недвижимость

XDDX.L
1.5%
PRIE.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

XDDX.L
1.5%
PRIE.L
8.4%

Энергетика

XDDX.L

-

PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

XDDX.L

-

PRIE.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XDDX.L:
XDDX.L с S7XP.LXDDX.L с XCX5.LXDDX.L с XMME.LXDDX.L с XXTW.LXDDX.L с CS1.LXDDX.L с MVED.LXDDX.L с WDEP.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

XDDX.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDDX.L
Ранг доходности на риск XDDX.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDDX.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDDX.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.36

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.90

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.60

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

5.58

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDDX.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDDX.L на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDDX.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDDX.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.36

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XDDX.L и PRIE.L

Максимальная просадка XDDX.L за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDDX.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-28.92%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.55%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.36%

-13.25%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-17.75%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.14%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-4.71%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.04%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XDDX.L и PRIE.L

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XDDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDDX.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.12%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.54%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

12.44%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

14.21%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.99%

+2.00%

Сравнение комиссий XDDX.L и PRIE.L

XDDX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDDX.L и PRIE.L

Дивидендная доходность XDDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности PRIE.L в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.30%2.39%2.75%3.30%5.08%2.13%3.09%2.87%2.26%2.08%1.31%1.06%

Часто задаваемые вопросы

XDDX.L and PRIE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDDX.L.

XDDX.L tracks FSE DAX TR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDDX.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор