PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDDX.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDDX.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDDX.L (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - XDDX.L tracks the FSE DAX TR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDDX.L returned 14.88%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDDX.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности XDDX.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDDX.L показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.

XDDX.L

1 день
0.35%
1 месяц
3.46%
С начала года
3.63%
6 месяцев
5.63%
1 год
8.50%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.67%

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDDX.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		3.63%24.81%11.28%17.04%-8.48%-0.19%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between XDDX.L and JRDE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between XDDX.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDDX.L и JRDE.L

Секторы
XDDX.L
JRDE.L

Финансовые услуги

29.9%
23.7%

Промышленность

18.3%
20.4%

Технологии

15.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.6%

Сырьевые материалы

8.3%
5.2%

Здравоохранение

5.3%
13.3%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
7.3%

Энергетика

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Финансовые услуги

XDDX.L
29.9%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

XDDX.L
18.3%
JRDE.L
20.4%

Технологии

XDDX.L
15.4%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

XDDX.L
11.0%
JRDE.L
6.6%

Коммуникационные услуги

XDDX.L
8.7%
JRDE.L
3.6%

Сырьевые материалы

XDDX.L
8.3%
JRDE.L
5.2%

Здравоохранение

XDDX.L
5.3%
JRDE.L
13.3%

Недвижимость

XDDX.L
1.5%
JRDE.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XDDX.L
1.5%
JRDE.L
7.3%

Энергетика

XDDX.L

-

JRDE.L
5.2%

Коммунальные услуги

XDDX.L

-

JRDE.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с XDDX.L:
XDDX.L с S7XP.LXDDX.L с XCX5.LXDDX.L с XMME.LXDDX.L с XXTW.LXDDX.L с CS1.LXDDX.L с MVED.LXDDX.L с WDEP.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

XDDX.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDDX.L
Ранг доходности на риск XDDX.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDDX.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDDX.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.53

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.16

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.73

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

6.00

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDDX.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDDX.L на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDDX.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDDX.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.53

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XDDX.L и JRDE.L

Максимальная просадка XDDX.L за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDDX.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-15.75%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.94%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.36%

-12.84%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.07%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-3.73%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.16%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XDDX.L и JRDE.L

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XDDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDDX.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.98%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.29%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

12.39%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

14.16%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

14.16%

+3.83%

Сравнение комиссий XDDX.L и JRDE.L

XDDX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDDX.L и JRDE.L

Дивидендная доходность XDDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности JRDE.L в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.30%2.39%2.75%3.30%5.08%2.13%3.09%2.87%2.26%2.08%1.31%1.06%

Часто задаваемые вопросы

XDDX.L and JRDE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDDX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDDX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

XDDX.L tracks FSE DAX TR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDDX.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор