Сравнение XDDX.DE с EUPE.DE
XDDX.DE (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - XDDX.DE tracks the FSE DAX TR EUR while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDDX.DE returned 8.72%/yr vs 9.04%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDDX.DE charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDDX.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDDX.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 18.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDDX.DE имеют среднегодовую доходность 8.72%, а акции EUPE.DE немного впереди с 9.04%.
XDDX.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 8.72%
EUPE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 15.71%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам XDDX.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 3.88% | 19.14% | 16.17% | 19.56% | -13.67% | 15.21% | 3.12% | 24.70% | -18.53% | 12.16% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 18.26% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
Correlation
The correlation between XDDX.DE and EUPE.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between XDDX.DE and EUPE.DE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDDX.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
XDDX.DE
EUPE.DE
Сравнение XDDX.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDDX.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 6.08 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 17.29 | -15.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDDX.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка XDDX.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDDX.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -32.64% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -5.08% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -15.63% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -15.63% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -32.64% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.67% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -4.88% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.79% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDDX.DE и EUPE.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XDDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDDX.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.19% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 8.78% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 11.41% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 13.18% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 14.57% | +3.50% |
Сравнение комиссий XDDX.DE и EUPE.DE
XDDX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDDX.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность XDDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 2.31% | 2.40% | 2.68% | 3.34% | 5.35% | 2.05% | 3.14% | 2.81% | 2.34% | 2.16% | 1.40% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
XDDX.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDDX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDDX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
XDDX.DE tracks FSE DAX TR EUR, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: Xtrackers and Natixis. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDDX.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор