PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAX.L с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAX.L с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - XDAX.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDAX.L returned 9.31%/yr vs 8.20%/yr for VSGX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDAX.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности XDAX.L и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDAX.L торгуется в GBp, в то время как VSGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 12.25%.

XDAX.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.31%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.81%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

VSGX

1 день
-3.49%
1 месяц
0.01%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.05%
1 год
29.10%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAX.L и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.31%28.81%13.14%17.20%-7.58%7.86%9.38%16.48%-12.80%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		12.25%21.45%7.57%9.85%-8.93%8.26%9.69%18.36%-9.35%

Correlation

The correlation between XDAX.L and VSGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.60

The correlation between XDAX.L and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDAX.L и VSGX

Секторы
XDAX.L
VSGX

Промышленность

34.8%
9.8%

Финансовые услуги

21.0%
27.9%

Технологии

13.2%
23.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.5%

Здравоохранение

5.7%
9.4%

Сырьевые материалы

5.3%
6.1%

Коммунальные услуги

5.0%
0.7%

Недвижимость

1.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.1%

Энергетика

-

0.0%

Промышленность

XDAX.L
34.8%
VSGX
9.8%

Финансовые услуги

XDAX.L
21.0%
VSGX
27.9%

Технологии

XDAX.L
13.2%
VSGX
23.9%

Потребительский циклический сектор

XDAX.L
7.0%
VSGX
9.5%

Коммуникационные услуги

XDAX.L
6.1%
VSGX
4.5%

Здравоохранение

XDAX.L
5.7%
VSGX
9.4%

Сырьевые материалы

XDAX.L
5.3%
VSGX
6.1%

Коммунальные услуги

XDAX.L
5.0%
VSGX
0.7%

Недвижимость

XDAX.L
1.0%
VSGX
3.2%

Потребительский защитный сектор

XDAX.L
0.9%
VSGX
5.1%

Энергетика

XDAX.L

-

VSGX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с DBXD.DEXDAX.L с ISF.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с 100D.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с ^GDAXI
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

XDAX.L vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAX.L c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDAX.LVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.05

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.72

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.60

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

10.37

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAX.L vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAX.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAX.L и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDAX.LVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.05

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XDAX.L и VSGX

Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки VSGX в -26.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDAX.LVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-26.96%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-11.22%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.31%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-17.51%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-4.04%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-4.78%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.81%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAX.L и VSGX

Текущая волатильность для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что XDAX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDAX.LVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.83%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.46%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.26%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

13.30%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

16.14%

+2.62%

Сравнение комиссий XDAX.L и VSGX

XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAX.L и VSGX

XDAX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.97%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAX.L and VSGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for VSGX.

XDAX.L is categorized as Europe Equities, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XDAX.L and 0.12% for VSGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор