PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. XDAT is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, XDAT returned 11.95%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XDAT charges 0.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

XDAT

1 день
0.35%
1 месяц
10.06%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.44%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и BWET

2026 (YTD)202520242023
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		1.28%1.87%16.54%39.21%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between XDAT and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов XDAT и BWET

Секторы
XDAT
BWET

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

35.1%

-

Недвижимость

5.7%

-

Финансовые услуги

4.1%
8.6%

Здравоохранение

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDAT
53.3%
BWET

-

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
BWET

-

Недвижимость

XDAT
5.7%
BWET

-

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
BWET
8.6%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
BWET

-

Промышленность

XDAT
0.5%
BWET

-

Сырьевые материалы

XDAT

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

BWET

-

Энергетика

XDAT

-

BWET

-

Коммунальные услуги

XDAT

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с FAAR

Доходность на риск

XDAT vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
20.67

-20.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
6.77

-6.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.99

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

66.60

-66.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

176.91

-177.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

20.67

-20.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

2.01

-1.97

Просадки

Сравнение просадок XDAT и BWET

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-56.90%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-30.64%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-56.90%

+27.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-0.90%

-14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-24.06%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.79%

11.51%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и BWET

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.54%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

28.88%

-20.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

88.79%

-69.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

98.73%

-75.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

70.70%

-41.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

70.70%

-41.28%

Сравнение комиссий XDAT и BWET

XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и BWET

Ни XDAT, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to XDAT (8.54%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 11.95% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

XDAT and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XDAT is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор