Сравнение XCUR с DRUG
XCUR (Exicure, Inc.) and DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, XCUR returned -58.95%/yr vs 24.90%/yr for DRUG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCUR и DRUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCUR показывает доходность -46.13%, что значительно ниже, чем у DRUG с доходностью -11.58%.
XCUR
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -46.13%
- 6 месяцев
- -40.41%
- 1 год
- -72.96%
- 3 года*
- -15.56%
- 5 лет*
- -58.95%
- 10 лет*
- —
DRUG
- 1 день
- -7.38%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- 149.91%
- 3 года*
- 192.76%
- 5 лет*
- 24.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCUR и DRUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCUR Exicure, Inc. | -46.13% | -60.35% | 371.14% | -49.54% | -81.03% | -92.14% |
DRUG Bright Minds Biosciences Inc | -11.58% | 116.66% | 2,418.88% | -61.35% | -76.66% | -41.30% |
Correlation
The correlation between XCUR and DRUG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
XCUR:
$18.61M
DRUG:
$661.70M
XCUR:
-$1.55
DRUG:
-$3.48
XCUR:
8.87
DRUG:
2.15
XCUR:
$0.00
DRUG:
$0.00
XCUR:
-$157.00K
DRUG:
-$20.13K
XCUR:
-$8.38M
DRUG:
-$31.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCUR vs. DRUG — Ранг доходности на риск
XCUR
DRUG
Сравнение XCUR c DRUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exicure, Inc. (XCUR) и Bright Minds Biosciences Inc (DRUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCUR | DRUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.19 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.57 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCUR | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.06 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.04 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.03 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XCUR и DRUG
Максимальная просадка XCUR за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке DRUG в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCUR и DRUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCUR | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -97.68% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.24% | -28.69% | -46.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.64% | -76.98% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -97.68% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -28.11% | -71.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -58.98% | -22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.31% | 12.85% | +42.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCUR и DRUG
Exicure, Inc. (XCUR) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) с волатильностью 19.81%. Это указывает на то, что XCUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCUR | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 19.81% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.63% | 47.18% | +31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.25% | 72.47% | +40.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.36% | 662.46% | -512.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.59% | 649.31% | -518.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCUR и DRUG
Ни XCUR, ни DRUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XCUR и DRUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exicure, Inc. и Bright Minds Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XCUR and DRUG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCUR has higher volatility (24.27%) compared to DRUG (19.81%). In terms of maximum drawdown, XCUR dropped -99.85% vs DRUG's -97.68%.
DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCUR и DRUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор