PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCSR.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCSR.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds - XCSR.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while ZCN.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCSR.TO returned 13.71%/yr vs 14.61%/yr for ZCN.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCSR.TO charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCSR.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCSR.TO показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 10.54%.

XCSR.TO

1 день
0.15%
1 месяц
2.55%
С начала года
8.85%
6 месяцев
4.99%
1 год
30.52%
3 года*
26.52%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.13%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.63%
1 год
32.92%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.61%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCSR.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		8.85%35.36%24.42%15.21%-14.41%22.32%33.84%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		10.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%27.83%

Correlation

The correlation between XCSR.TO and ZCN.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between XCSR.TO and ZCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCSR.TO и ZCN.TO

Секторы
XCSR.TO
ZCN.TO

Финансовые услуги

51.4%
33.7%

Сырьевые материалы

16.6%
17.2%

Технологии

13.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.9%

Промышленность

5.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

3.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.8%

Недвижимость

1.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.3%

Здравоохранение

0.2%
0.1%

Энергетика

-

18.9%

Финансовые услуги

XCSR.TO
51.4%
ZCN.TO
33.7%

Сырьевые материалы

XCSR.TO
16.6%
ZCN.TO
17.2%

Технологии

XCSR.TO
13.8%
ZCN.TO
6.7%

Потребительский защитный сектор

XCSR.TO
5.7%
ZCN.TO
2.9%

Промышленность

XCSR.TO
5.2%
ZCN.TO
10.2%

Потребительский циклический сектор

XCSR.TO
3.0%
ZCN.TO
3.7%

Коммуникационные услуги

XCSR.TO
1.5%
ZCN.TO
1.8%

Недвижимость

XCSR.TO
1.4%
ZCN.TO
1.5%

Коммунальные услуги

XCSR.TO
1.1%
ZCN.TO
3.3%

Здравоохранение

XCSR.TO
0.2%
ZCN.TO
0.1%

Энергетика

XCSR.TO

-

ZCN.TO
18.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с CSIQ
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XCSR.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCSR.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCSR.TOZCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.52

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.26

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.55

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

16.26

-5.34

XCSR.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCSR.TO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCSR.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCSR.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и ZCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCSR.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-37.18%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-9.30%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-12.25%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-16.25%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.89%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.72%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.03%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XCSR.TO и ZCN.TO

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеют волатильность 4.16% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCSR.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.23%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.71%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.13%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

13.19%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

15.00%

-0.49%

Сравнение комиссий XCSR.TO и ZCN.TO

XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCSR.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.62%1.74%2.20%2.64%2.78%1.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.03%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.75%2.86%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XCSR.TO and ZCN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for XCSR.TO.

XCSR.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.17% for XCSR.TO and 0.06% for ZCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCSR.TO и ZCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор