PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCSR.TO с CMGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCSR.TO с CMGG.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) and CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) are both exchange-traded funds - XCSR.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management. XCSR.TO is passively managed, while CMGG.TO is actively managed. Over the past 5 years, XCSR.TO returned 13.38%/yr vs 20.56%/yr for CMGG.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XCSR.TO charges 0.17%/yr vs 0.90%/yr for CMGG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCSR.TO и CMGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCSR.TO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у CMGG.TO с доходностью 21.24%.

XCSR.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
4.20%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.53%
1 год
30.67%
3 года*
24.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—

CMGG.TO

1 день
0.12%
1 месяц
10.96%
С начала года
21.24%
6 месяцев
21.36%
1 год
38.88%
3 года*
35.34%
5 лет*
20.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCSR.TO и CMGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		6.62%35.35%23.27%15.18%-14.41%19.12%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		21.24%21.00%52.95%24.21%-21.16%11.08%

Correlation

The correlation between XCSR.TO and CMGG.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.43

The correlation between XCSR.TO and CMGG.TO shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

CI Munro Global Growth Equity Fund

Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с CSIQ
Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GRNYCMGG.TO с GARP

Доходность на риск

XCSR.TO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCSR.TO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCSR.TOCMGG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.36

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.14

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.85

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

10.77

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCSR.TO vs. CMGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCSR.TO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMGG.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCSR.TO и CMGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCSR.TOCMGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.98

-0.90

Просадки

Сравнение просадок XCSR.TO и CMGG.TO

Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки CMGG.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и CMGG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCSR.TOCMGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-29.00%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-10.15%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-22.85%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-29.00%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.91%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.62%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XCSR.TO и CMGG.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) составляет 4.10%, в то время как у CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCSR.TOCMGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.68%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.94%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

16.53%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

18.22%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,368.32%

18.49%

+1,349.83%

Сравнение комиссий XCSR.TO и CMGG.TO

XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CMGG.TO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCSR.TO и CMGG.TO

Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.65%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%

Часто задаваемые вопросы

XCSR.TO and CMGG.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCSR.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCSR.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.

XCSR.TO is categorized as Canada Equities, while CMGG.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.17% for XCSR.TO and 0.90% for CMGG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCSR.TO и CMGG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор